風險管理模型

  培訓講師:榮森

講師背景:
榮森老師北京大學特聘講師12年境內(nèi)金融機構(gòu)工作經(jīng)驗,熟悉國內(nèi)各類金融機構(gòu)和國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境4年英國倫敦金融城工作經(jīng)驗,熟悉國際金融市場和全球經(jīng)濟外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經(jīng)濟專家企業(yè)跨境收并購專家國際地緣政治與國際金融市場趨勢分析專家人 詳細>>

榮森
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風險管理模型詳細內(nèi)容

風險管理模型

風險管理課程大綱
課程核心:隨著金融交易的日趨復雜,由金融市場波動帶來的風險敞口的暴露與管理越來越受到風險控制部門的關(guān)注。如何樹立正確的風險管理理念、采用正確的風險管理模型、形成全面風險管理的框架,日益成為風險管理部門的必修課。
適用對象:交易所風控部門、商業(yè)銀行中高層、銀行中臺、風險管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資金部、風險管理部等。
授課老師: 榮森
授課時間: 2天(上午9:00-12:00 下午13:30-16:30)
授課地點: 待定
課程大綱:
全面風險管理框架
當前金融機構(gòu)面臨的風險
市場風險
信用風險
操作風險
流動性風險
經(jīng)營風險
國家風險
關(guān)聯(lián)風險
二.風險的計量與管理
1. 風險計量:
定量的風險計量、計量風險的難點
2. 風險管理:
風險管理技術(shù)、金融機構(gòu)面對風險計量與管理時的架構(gòu)變革
Riskmatrics 模型
第一部分 VAR
1. 什么是VAR
2. VAR的計算方法:方差-協(xié)方差法、蒙特卡洛模擬法、歷史模擬法
3. VAR的計算步驟
4. VAR的優(yōu)缺點
5. 小測試

第二部分 方差-協(xié)方差方法
什么是方差-協(xié)方差法
運用方差-協(xié)方差法計算VAR值
增量VAR值
映射位置
包含衍生品的投組VAR值計算
小測試
第三部分 蒙特卡洛模擬法
使用蒙特卡洛模擬法計算VAR值:步驟與要素
蒙特卡洛VAR值評價
蒙特卡洛模擬法優(yōu)缺點
小測試
第四部分 歷史模擬法
使用歷史模擬法計算VAR值
歷史模擬法評價
巴塞爾委員會對于VAR模型和回測的標準
壓力測試
極值理論(EVT)
小測試
四. Credit matrics模型
第一部分 信用風險管理框架
信用風險偏好
信用風險管理框架
管理客戶風險
管理投組風險
重設(shè)偏好
第二部分 信用風險計量
信用風險計量類型
信用敞口
敞口管理方法
總敞口與凈敞口
計算預期損失
風險加權(quán)資產(chǎn)
第三部分 信用風險計量 – PD和RR
什么是PD
PD影響因素
PD與內(nèi)部信用評級
計算PD與確定內(nèi)部信用評級
PD與內(nèi)部信用評級的問題
內(nèi)部與外部信用評級
評級方法
外部評級如何使用
外部評級問題
第四部分 EAD 和 LGD
什么是EAD
EAD 公式
EAD 計算
循環(huán)信用EAD
未定債務(wù)EAD
什么是LGD
LGD公式
實際損失
回收率與實際LGD
確定LGD值
LGD的問題
五. 討論與交流
學員就感興趣的話題共同探討

 

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債券市場培訓課程大綱課程核心:了解中國債券市場發(fā)展狀況,掌握債券市場分類體系、債券評級體系、債券交易要素、債券定價因素,以及銀行間債券市場交易的主要產(chǎn)品及交易常規(guī),學會運用宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和央行公開市場操作判斷債券市場走勢,理解匯率、利率走勢對債券市場的影響,并做出正確投資決策。適用對象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資金部、

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資產(chǎn)管理課程大綱課程核心:隨著中國金融改革的深入,資產(chǎn)管理行業(yè)蓬勃興起,經(jīng)過近二十年的發(fā)展,形成了銀行系資管、保險系資管和專業(yè)基金管理公司等多種資產(chǎn)管理機構(gòu)。本課程幫助廣大學員全面了解資產(chǎn)典型資產(chǎn)管理公司的內(nèi)部構(gòu)架、主要業(yè)務(wù)、客戶群體、產(chǎn)品服務(wù)體系。為促進本機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)品質(zhì)和效益提升打下堅實基礎(chǔ)。適用對象:商業(yè)銀行中高層、資產(chǎn)管理部人員、總裁班、研修班、

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資產(chǎn)配置課程大綱課程核心:近年來居民財富的增加,催生了財富管理的需求。中國的銀行在資本約束和金融脫媒的壓力下,順應(yīng)居民的需求推出了財富管理業(yè)務(wù)。銀行理財業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新為客戶帶來了豐富的選擇,但同時也對客戶的金融辨識能力提出更高要求和新的挑戰(zhàn)。由于我國基礎(chǔ)教育中并不包含金融類課程的普及,因此大眾層面的基本金融知識相對薄弱,需要專業(yè)人士的指導。而真正近距離了解

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資產(chǎn)證券化課程大綱課程核心:隨著中國金融改革的深入,資產(chǎn)證券化做為一種新興的資本市場和貨幣市場的直接融資方式,越來越受到銀行、企業(yè)和政府部門的重視、接受和應(yīng)用,本課程幫助廣大學員了解資產(chǎn)證券化的原理、作用、通行做法、交易常規(guī)、風險控制等等各個方面。為銀行、企業(yè)、政府部門了解、把握、應(yīng)用資產(chǎn)證券化打下堅實的基礎(chǔ)。適用對象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班

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資產(chǎn)證券化ABS課程大綱課程核心:隨著中國金融改革的深入,資產(chǎn)證券化做為一種新興的資本市場和貨幣市場的直接融資方式,越來越受到銀行、企業(yè)和政府部門的重視、接受和應(yīng)用,本課程幫助廣大學員了解資產(chǎn)證券化的原理、作用、通行做法、交易常規(guī)、風險控制等等各個方面。為銀行、企業(yè)、政府部門了解、把握、應(yīng)用資產(chǎn)證券化打下堅實的基礎(chǔ)。適用對象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、

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私募股權(quán)投資課程大綱課程核心:為學員介紹私募股權(quán)投資的基本理論和實務(wù)關(guān)鍵點,讓學員對私募股權(quán)投資的機遇與風險有充分了解。適用對象:信托公司中高層、交易人員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資金部等、高凈值個人客戶。授課老師:榮森授課時間:1天授課地點:待定課程大綱:第一部分私募股權(quán)綜述私募股權(quán)及其與其他融資方式區(qū)別私募股權(quán)行業(yè)發(fā)展歷程私募股權(quán)的投資

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投資學課綱   02.26

投資學培訓課程大綱課程核心:投資學是對投資進行系統(tǒng)研究,確定如何把個人、機構(gòu)的有限資源分配到諸如股票、國債、不動產(chǎn)等金融資產(chǎn)上,更科學地進行投資活動,以獲得合理的現(xiàn)金流量和風險收益率。學會運用宏觀經(jīng)濟分析判斷外匯、黃金、原油、債券等各個市場走向,把握投資機會。適用對象:交易所或銀行交易部門中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資金部等。授

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銀行國際業(yè)務(wù)培訓課程大綱課程核心:學習商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)主要內(nèi)容及條線,掌握各國際業(yè)務(wù)板塊的主要產(chǎn)品及交易常規(guī)。了解外匯市場主要交易品種及交易常規(guī),熟悉外匯交易中的主要詢報價渠道。清晰了解和掌握國際外匯市場匯率波動的主要原因,學會運用宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)等主要國際經(jīng)濟指標進行匯率走勢判斷。重點了解國際外匯市場、利率市場、原油市場和黃金市場之間的聯(lián)動關(guān)系,更好的把握市場

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銀行間同業(yè)拆借市場培訓課程大綱課程核心:了解中國銀行間同業(yè)拆借市場的形成和發(fā)展,理解市場基準利率的形成機制,掌握同業(yè)拆借業(yè)務(wù)的定價基準,理解同業(yè)拆借定價原理以及利用定價原理套利。學會運用宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)和央行公開市場操作判斷利率市場走勢,理解匯率、利率之間的聯(lián)動關(guān)系,做出正確交易決策。適用對象:商業(yè)銀行中高層、交易員、總裁班、研修班、專題講座、企業(yè)財務(wù)部、企業(yè)資

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