銀行風(fēng)險管理(ppt)
提 綱
加拿大銀行簡介
風(fēng)險管理過程
風(fēng)險管理框架
信用風(fēng)險
市場風(fēng)險
操作風(fēng)險
利率風(fēng)險
流通風(fēng)險
加拿大銀行業(yè)

銀行狀況
六大銀行擁有92%的銀行資產(chǎn)
大約有六十家銀行，而美國有上千家
八個一級(Schedule I )
四十六個二級(Schedule II )
混業(yè)經(jīng)驗(yàn)，管理嚴(yán)謹(jǐn)
業(yè)績衡量(股權(quán)回報(bào)，資產(chǎn)回報(bào))


加拿大皇家銀行金融集團(tuán)
加拿大最大的銀行
北美第十大，全球第二十七大 (以二00二年十月一日市值計(jì)算)
總資產(chǎn)$3780億(加園，1加園=0.63美元)
壹佰二十萬客戶
在全球三十國家大約有六萬雇員
加拿大主要銀行資本金回報(bào)率

風(fēng)險管理的職權(quán)劃分
銀行業(yè)務(wù)有以下幾類風(fēng)險
信用風(fēng)險
市場風(fēng)險
操作風(fēng)險
法律風(fēng)險
流通風(fēng)險
利率風(fēng)險
加拿大皇家銀行金融集團(tuán) - 結(jié)構(gòu)
皇家銀行金融集團(tuán)風(fēng)險委員會
皇家銀行金融集團(tuán)風(fēng)險金字塔
RBC 風(fēng)險金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視
監(jiān)督
風(fēng)險管理的發(fā)展過程
市場以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險的概念
管理?xiàng)l例的放松
市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂
巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入
新技術(shù)，新理論的影響
Markowitz證券組合理論
Black-Scholes期權(quán)定價理論
VaR
風(fēng)險管理以及利潤尋求
風(fēng)險管理以及利潤尋求
風(fēng)險與收益
因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險. 一般是 險越大，預(yù)期收益越大. 風(fēng)險與收益有非對稱關(guān)系.
消除風(fēng)險=消除收益
風(fēng)險本身并不是壞東西，我們的主要責(zé)任是管理風(fēng)險。最糟糕的是對風(fēng)險沒有正確認(rèn)識和錯誤管理風(fēng)險。

信用分析
目的：分析信貸人信用分析
信用分析系統(tǒng)
定量標(biāo)準(zhǔn)
定性標(biāo)準(zhǔn)
信用評審公司的做法
業(yè)務(wù)(Business Risk)風(fēng)險：工業(yè)特征，競爭能力，技術(shù)，管理特征
金融風(fēng)險(Financial Risk)：容資結(jié)構(gòu)， Financial Policy, Cash Flow Protection, Financial Flexibility etc.
內(nèi)部做法
信貸人信用分析
貸款評級


信用解析過程
預(yù)期損失，非預(yù)期損失，災(zāi)難性損失

市場風(fēng)險管理主要包括
風(fēng)險識別
風(fēng)險測算
風(fēng)險政策和過程
風(fēng)險分析和檢測
風(fēng)險報(bào)告
風(fēng)險確認(rèn)和審計(jì)

風(fēng)險價值度
風(fēng)險價值度（Value at Risk）主要用來測試在給定的時間內(nèi)，在某一置信度下，在正常的市場條件下，銀行一個投資組合可能產(chǎn)生的最大的損失。VAR有三個因素需要考慮：
（1）時間長度：如天數(shù)或周數(shù)；
（2）置信度（把握程度）；
（3）損益的分布。
為什么用VAR來管理風(fēng)險?
VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在X%（如99%）的把握下，銀行至多會損失多少。如管理層在每個營業(yè)日的開始，可能會給風(fēng)險管理部門提出這樣的問題：在99%的把握內(nèi)，一天內(nèi)整個銀行的損失至多有多大？
VAR將風(fēng)險轉(zhuǎn)化成一個貨幣數(shù)量
VAR可以用來計(jì)算復(fù)雜投資組合的風(fēng)險


操作風(fēng)險
難以定量化，操作風(fēng)險往往是突發(fā)性事件。
小概率，大損失。
可以有效的進(jìn)行控制。
操作風(fēng)險損失

交易風(fēng)險 操作控制風(fēng)險 系統(tǒng)風(fēng)險

指令錯誤 超出風(fēng)險控制量 系統(tǒng)失效
記帳錯誤 違法交易 模型風(fēng)險
清算錯誤 作弊 市場定價錯誤
實(shí)物傳達(dá) 洗劫現(xiàn)金 錯誤信息
文件錯誤 保安風(fēng)險 編成錯誤
主要工作人員風(fēng)險 通訊錯誤
過程風(fēng)險 后備計(jì)劃失效

操作風(fēng)險管理實(shí)例
前臺
People Risk High
Process Risk Low
Model Risk High
Booking Risk Low
System Risk Low
Strategic Risk Low

Total Medium
后臺
People Risk Low
Process Risk High
Model Risk Low
Booking Risk High
System Risk Low
Strategic Risk Low

Total Medium-
操作風(fēng)險的正確管理態(tài)度
每一業(yè)務(wù)平臺擁有操作風(fēng)險。
操作風(fēng)險種類多種多樣。
操作風(fēng)險管理猶如人類的身體保健活動。
操作風(fēng)險管理也要確保風(fēng)險與回報(bào)的關(guān)系。

操作風(fēng)險管理

風(fēng)險部的責(zé)任
業(yè)務(wù)部門的責(zé)任
內(nèi)部審計(jì)部也要負(fù)責(zé)
操作風(fēng)險管理的實(shí)施過程
操作風(fēng)險管理實(shí)例
Activity 1
1. Process – Documentation/Contract
2. Process – Transaction Process Failures
3. Management Information/Data Integrity(NA)
Activity 2
4. Technology – Business Continuity
5. People – Capability and Learning
6. People – Work-Life Balance
7. People – Inadequate or Loss of People Resources
8. Process- Valuation/Model
9. Process- Transaction Processing
10. Reputation
Activity 3
11. Process – Valuation/Model


流動性風(fēng)險管理
懂得流通風(fēng)險的監(jiān)測
設(shè)立流通風(fēng)險安全區(qū)域
理解流通風(fēng)險對權(quán)益人影響

概念的統(tǒng)一
業(yè)務(wù)部門與風(fēng)險管理部門的矛盾
風(fēng)險管理方法
數(shù)據(jù)
人才
技術(shù)

企業(yè)上下風(fēng)險管理統(tǒng)一化
文化的統(tǒng)一
方法的統(tǒng)一
更加依賴技術(shù)
網(wǎng)絡(luò)的影響

銀行風(fēng)險管理(ppt)